نظم التداول التحليل الفني
أنظمة تحليل التحليل الفني
انها مدهشة ومحبطة كيف مرونة العديد من الأفكار القديمة السيئة هي - بعض الأشياء فقط لن يموت، وأنها مجرد الحصول على إحياء وكرر لجيل جديد من "علامات".
. مثل الطريقة التي قام بها المصرفيون بكسر النظام المالي، الذي هي الجريمة التي هم. نظرا لجبال المال، وطلبت محاولة إصلاحه [0] (- إذا لم يكن لديهم مانع) من خلال فعل نفس الأشياء التي فعلوها في المرة الأخيرة، والتي تسببت في كل عناء [1]. (باستثناء آيسلندا). تنظر الآن في اندلاع الاغتصاب والانحراف الجنسي. هل تجد وتدين المغتصبين؟ أم أنتم تشكلون وتمول لجنة من المغتصبين لمحاولة حل مشكلة الاغتصاب. لما لا؟ - بعد كل شيء، ليس هؤلاء الرجال الخبراء في هذه المسألة مع فهم حميم للمشكلة.
-. مهم. بعض القطعي التحويلي يرددون هناك، ولكن أنا قادم إلى الحيوانات الأليفة بيف من الألغام: التحليل الفني، الذي يخضع لتجديد وإحياء بسبب جيل جديد من التداول على شبكة الإنترنت، وبناء النظام ومنصات باكتستينغ. "ليس كل هذا حماقة مرة أخرى"، وأعتقد لنفسي.
التحليل الفني (تا) هو تحليل يستند إلى أشياء مثل المتوسطات المتحركة و "مؤشرات التذبذب"، وتقاس حديقة الحيوان مؤشر كامل في مئات، شيء للجميع، والجميع لديه المفضلة!
نظام التداول (تيسي) بناء يحاول العثور على بعض "صيغة سحرية" / مزيج مما سبق، الذي يعمل كمولد إشارات التداول الخاص بك. ثم قم بكتابة برنامج كمبيوتر للتداول باستخدام هذا وندعوه "التداول الآلي الخوارزمية". وهذا يعتبر ارتفاع ذروة - يمكنك حتى نشر وبيع (!)، مثل هذه النظم عن طريق جيل جديد من المنصات على شبكة الإنترنت، ودمج جميع أحدث معايير الويب والأطر، وبطبيعة الحال، في مكان ما على طول الخط، وذلك باستخدام "غيم" . (- وبطبيعة الحال فإن مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها في البورصة، وخيارات "المعلمون"، ومستشاري الاستثمار، و "رجال الأعمال التكنولوجيا" المالية في جميع أنحاء الفيسبوك وتويتر توفير سيل مستمر من البريد المزعج لجميع والنثرية، وذلك باستخدام تقنيات الغباء من الحشود من والتوصية المتبادلة والتوافق، لتعزيز أنفسهم إلى أعلى من الرسوم البيانية.)
دعونا هدم بسرعة أسس هذا الدين القديم / الجديد -
مؤشرات تا لا استخراج أي مزيد من المعلومات من أوقات المراتب، أنها فعلا تدميره. كنت أفضل حالا التعلم مباشرة من البيانات. لاحظ أيضا عند محاولة استخراج المعلومات التنبؤية من المرات التي لديك ظاهرة الأفق ذات الصلة وأفق التنبؤ للتفكير؛ مهما كان المؤشر الخاص بك، في حين أنها قد تبدو لطيفة، فهو يمنحك أقل مما كنت تعتقد أنه يفعل.
وعادة ما يتم استخالص مؤشرات املساعدات الفنية على التاريخ املاضي) - املؤشرات املتأخرة فقط؛ هل هناك أي مؤرشات رائدة يف املساعدات الفنية التقليدية؟ (، ولكن املستقبل هو ما تريد معرفته؛ الآن لا يمكنك "التنبؤ" (- كلمة قذرة غير مستحق في التمويل والاقتصاد) مع الدقة، مثل مسار المستقبل هش، ولكن يمكنك الحصول على احتمال، أي فرصة، والصعوبات الحقيقية للتحركات السعر في المستقبل - وهذا هو كل ما تحتاجه للتداول على.
مؤشرات تا من تلقاء نفسها، فقط لا تعمل، وحتى الناس في محاولة والجمع بينهما بطرق مثيرة للاهتمام؛ ولكن هذا هو إبرة في كومة قشرة الأرض. بعض البرامج التجارية وباهظة الثمن يضيف منشأة البحث الأمثل لتوليد هذا "صيغة سحرية" لك تلقائيا، والتي سوف يبدو للعمل لأنك سوف ثم باكتست على البيانات الماضية - الآن يمكنك أن تقول "لماذا لا تستخدم على أي حال، فإنه يعمل ، وهذا كل ما نهتم به "- نعم، ولكن السبب" أنه يبدو أنه يعمل "قد تكون ضحلة بدلا من عميقة، أي انها حقا مجرد حادث، وهو أثر جانبي للظواهر العشوائية، مما يعني أنه لن يكون هناك تنبؤية منشأة. مرة أخرى، قول ذلك حتى أنا الأزرق في وجها، المستقبل، المستقبل القريب - التداول في اللحظة الحالية و نتطلع - هو ما نهتم حقا. ما حدث في الماضي يتم، غبار وأكثر، ومستقبل حقا على المدى الطويل من المستحيل أن نعرف، ومنع شيء واحد فقط - حتمية الموت الخاص بك!
هنا ركلة أخرى في الأضلاع، في محاولة لإيقاظك، انسكب أن زجاجة كول المعونة من يديك.
باكتستينغ هراء كذلك؛ الآن ربما كنت تعتقد أن باكتستينغ هو المعيار الذهبي من الصرامة العلمية - ليس كذلك. ليس فقط لديك آفاق المذكورة سابقا للتفكير، ولكن هناك أيضا حقيقة غير مريحة أن الأسواق تتغير باستمرار، فهي على التكيف. أيا كان "يجري" في الوقت الراهن من غير المرجح أن تكون هي نفسها كما حدث قبل 2 سنوات، وبالتأكيد ليس 5 أو 10 - وذلك لأن المشاركين في السوق أنفسهم تعلم وتغيير سلوكهم، ومعظمها لم يعد حتى الإنسان، و ألغو-بوتس، والتداول والأمامية تعمل على ترددات عالية، فلاش تحطمها كما يفعلون. فالأسواق ليس لديها "قانون" عالمي متغير لا يحكمها - فهذه ليست فيزياء ولا رياضيات - في نهاية المطاف، سلوك جماعي ناشئ، أي البشر. "سخيف حول". فإن أسعار الأسهم بالطبع تمثل في بعض الأحيان قدرة الشركات على تحقيق الأرباح، والقيام بالأشياء التي كانت ذات صلة بالعالم الحقيقي، والاقتصاد الأوسع نطاقا، "العرض والطلب" وكل ذلك القرف الذي يوجد بالفعل. الآن هم مجرد فانتازمز، شبح الاعتقاد خاطئة أو غير مكتشفة في كازينو الدخان والمرايا.
ويستند عوائد باكتستينغ على فكرة تداول عمياء النظام الخاص بك لفترة طويلة - ولكن الأسواق دائما تغيير سلوكهم، فلماذا تريد أن تفعل هذا؟ سيكون مجنون. بحزم على النظام الخاص بك لفترة طويلة في الاعتقاد أنها سوف تتحول من غير المرجح أن تكون مثمرة، أو جيدة للأعصاب - كنت ترغب في الحصول على، وتحقيق الربح، ثم الحصول على الحق مرة أخرى مرة أخرى. أفضل ما يمكننا القيام به هو استخدام مواردنا الحاسوبية للعثور على "أنماط"، "علاقات"، تعتمد على الوقت المحلي "فعالة" القواعد والنظريات التي قد تسمح لنا أن نميز بعض العشوائية في تحركات الأسعار، وعلى ذلك جعل ربح.
الإشارات الناتجة عن نظام التداول الخاص بك عادة ما يكون مؤشرا قليلا على قوتهم وليس لديهم أي معلومات احتمالية. إنذار الدخان بلدي يذهب في بعض الأحيان من دون سبب، حتى عندما لا يكون هناك حريق، ولا حتى شريحة لحم على المقلاة.
تصفية بيانات سعر السهم ليست هي نفسها، من الناحية النظرية، كما هو الحال في العلوم الفيزيائية - هناك كنت تحاول استخراج إشارة أو ميزة الحقيقية التي تم تلفها من الضوضاء (على سبيل المثال النجم البعيد والاضطراب الجوي) - ولكن في تداول " الواقع الأساسي "هو السعر نفسه، ليس هناك حقيقة كامنة يمكن استخراجها، وبعبارة أخرى، كنت تتداول دائما السعر، وليس" الاتجاه ". (ستوكويف يسمح لك أن تفعل تصفية لأسباب فنية تنطوي على إعدادات المعلمة من خوارزميات التعلم لدينا، والتي ليست هي نفسها - ونحن قد تستخدم في بعض الأحيان مرشحات للمساعدة في خوارزمية التعلم الآلي للتدريب، ولكن هذا كل شيء، والتعويض نحن قرص الضوضاء في المرحلة كارلو مونتي؛ نحن لا رمي أي شيء بعيدا ولكن في بعض الأحيان نختار "شريحة" بطريقة معينة.)
وتتجاهل تا أيضا تماما الآثار المحتملة للأحداث الإخبارية على السعر، مستشهدا بشكل غريب فرضية السوق الفعالة (إمه) أن "جميع المعلومات في السعر". نب إذا إمه هو الصحيح ثم تا لا يمكن أن تعمل، من أي وقت مضى. لا أحد يحاول من أي وقت مضى لتحليل الأحداث الإخبارية لأن من الصعب جدا لعنة جدا، واستخراج المعلومات ذات الصلة، وترتيب ذلك، وتحليل ذلك للحصول على بعض فكرة عن ما لها، وحسها والمشاعر - وهذا هو كل شيء مجرد ألم في الرقبة. الكثير، أصعب بكثير من رسم خطوط ملونة قليلة على الرسم البياني، أو التآمر على مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪. إذا كان إنشاء نظام تجاري قابل للحياة فقط جاء الى رمي معا بعض المتوسطات المتحركة، مذبذب الشيكين و سار مكافئ ثم سيكون خيار أسهل بكثير من محاولة للتعامل مع الفطرية "الفوضى" من القصص الإخبارية.
وستستخدم بعض برامج المساعدة التقنية، على الأقل في المرحلة المبكرة من تحليلها، أساسيات، لتصفية مسبقة، لإجراء "مسح ضوئي" للأسهم ذات الخصائص الإجمالية لتكون مرشحة لأنظمة البناء؛ أرقام المبيعات، وتقارير الأرباح، وتدفق النقدية، وتصنيف المحللين وما إلى ذلك، عندما يكون لها تأثير على التداول ممثلة في تيار الأحداث تيار على أي حال. وربما تكون العوائق "العميقة" المحتملة للمعيبة معيبة لأن تقارير الشركة هي أعمال خيالية إلى حد كبير؛ قد يكون هناك طرق مفيدة لتحليل مجموعات من أساسيات الشركات ككل، من أجل البحث عن مثيرة للاهتمام، شاذة إحصائيا، الحالات - ولكن لا أحد يبدو أن تفعل أي شيء من هذا القبيل.
اسمحوا لي أن أترك لكم سرا، أعظم سر من كل التداول، الكأس المقدسة [2]، النظام الذي يعمل بشكل متكرر - لا ترسل المال الآن، فقط بطاقة الائتمان الخاصة بك وتفاصيل الحساب المصرفي، والثناء. يسوع يريد منك أن تعطيني أموالك، الدولارات الخاصة بك، وكذلك أي صور غير لائقة من بناتك في سن المراهقة.
هناك نظام تداول واحد فقط يعمل - ما هو أكثر من هذا النظام يعمل لأي أداة الأمن الأسهم - وأنها تعمل على الإطلاق.
- ومكافئته الاحتمالية، والتي هي بالأحرى أقل بذيئة - "التجارة عندما تكون الاحتمالات في صالحك، مع عوائد إيجابية المتوقعة ومع السيطرة على المخاطر الخاصة بك."
ونحن نعلم أن النظام يعمل، وحتى الآن المشكلة يقلل من التنبؤ المرتفعة والمنخفضة أو بالأحرى أكثر واقعية، وجود نموذج الاحتمال الدقيق. لذلك، من الناحية النظرية، بدءا من الصفر مع ورقة فارغة، ما هو الذي سوف تحاول أن تفعل؟ لما لا . ؟
واتخاذ جميع البيانات التي يمكن الحصول على عقد من تحليله باستخدام أفضل الخوارزميات يمكنك أن تجد، والتكيف أو اختراع نفسك تنتج احتمال كما الإخراج. لا تحصل على تعليق على توقعات هش، والتمسك خلاف، وهذا هو ما تحتاجه للتجارة العثور على التجارة التي تمثل هذا السلوك المتوقع (والتي قد تكون معقدة ويمكن العثور عليها فقط عن طريق البحث بمساعدة الكمبيوتر) والتجارة عندما خلاف في صالحك.
هم، نعم. أن كل شيء يبدو جيدا - شيء من هذا القبيل، قد تعمل فقط - ولكن كيف يمكنك أن تجعل مثل هذا الشيء نفسك، أو حيث يمكن أن تشتريه؟ بالتأكيد أنها لا وجود لها؟!
كل ذلك يأخذنا إلى الوراء إلى البداية. البرنامج الذي تحتاجه حقا وتريد، وأفضل البرامج للقيام التداول مع هو. ستوكويف. أو إن لم يكن، ثم هو شيء الذي تم تصميمه على نفس المبادئ، لديه نفس الميزات ومكافئ وظيفيا لذلك. وبما أنه لا يوجد مثل هذه المنافسين حولها. نعود إلى ستوكويف. يوم واحد شخص قد "تفعل ستوكويف" أفضل من ستوكويف، لكنه ليس شيئا يعطينا ليال بلا نوم. الآن، هذا يبدو وكأنه مجرد "الملعب المبيعات هراء"، وغسل الدماغ بلا خجل العملاء - بالطبع انها الملعب المبيعات، ولكن هو الملعب المبيعات بقوة المنطق، من حجة مبررة وأكثر من ذلك، نقول لكم، وليس هناك شخص آخر ، أي بائع البرمجيات الأخرى، وسوف أقول هذا من أي وقت مضى هذا لك -
لا تستخدم برامجنا حتى كنت قد استخدمت الجميع إلسس! استخدام كل قطعة أخرى من برنامج التداول يمكنك الحصول على يديك على ثم استخدام لنا - محاولة طرقنا. انها ليست هي نفسها، ليست مماثلة، ولا حتى قريبة.
إذا كان "تا هو بولشيت"، ثم ما هو لا بولشيت ؟!
فما الذي تقدمه أفضل من تا؟
ما تريد هو نموذج الاحتمالات. هذه تبدو عادة مثل هذا.
يتم إنشاء هذا بواسطة محاكاة كارلو مونتي ويستند إلى الرياضيات نشر، أو حركة البنيان - وهذا هو نوع من الشيء الذي "كوانتس" تنتج لنماذج التسعير الخيارات. لاحظ كم هو القليل الذي يعطيك، كيف لا يهم البنية الداخلية - هل سيكون من الأفضل لو أننا يمكن أن تحصل على فكرة عن هذا الاتجاه، "ويغلينس"، ونقاط التحول؟ بالطبع سيكون ذلك، وهذا من شأنه أن يستحق الكثير من المال - وهي حافة التي يمكن أن تضع الاحتمالات مرة أخرى في صالحك. وهذا هو فقط ما يفعله برنامجنا - نواصل القول انها ليست مثل أي شيء آخر، وأنها ليست كذلك. لن تجد أي شيء مثل ذلك، في أي مكان آخر.
ستوكويف يمكن أن تفعل الكثير أفضل - لدينا آلة الرواية التعلم، دمج التعلم العميق والتقنيات بايزي يمكن أن تنتج نتائج أكثر تطورا - انظر معرضنا.
انتشار القيم لا يزال موجودا ولكن لاحظ البنية التحتية التي تظهر داخله.
ترى الفكرة، ما نصل إليه. حتى معرفة الاتجاه الصحيح للمراهنة - صعودا أو هبوطا، في كثير من الأحيان لا يستحق شيئا.
نقاط التحول التي تظهر يمكن أن تعطي الأهداف والدخول والمخارج، إذا كنت تاجر البديل.
وإظهار أننا لا الغش، وهنا بعض جنبا إلى جنب مع الرسوم البيانية من سلسلة سعر المدخلات.
تراكب على الرسم البياني أيضا - لاحظ التطابق غير الدقيق كما أسعار الرسم البياني لديها ثغرات فيها بسبب ساعات التداول التحول وإيقاف.
آمل أن تحب ذلك. نعتقد أنها باردة. ما يجب عليك القيام به الآن هو - لا مجرد مقلة العين وجعل التجارة على أساس أمعاء الخاص بك - الحفاظ على النهج الحسابي، أي البحث عن أفضل، التجارة الأكثر تطورا يمكنك التي سوف تحسين الربح الخاص بك - ويمكننا أن نفعل هذا . خوارزميات لدينا يمكن فحص مساحة بحث واسعة تبحث عن الصفقات المخصصة أو "ينتشر" باستخدام هيتماب العرف الخاص بك.
مرة واحدة لديك أفضل نموذج الاحتمالات، ثم تجد أفضل مزيج التجارة التي مازيميسس الربح الخاص بك.
توليد كل هذه الصور الجميلة ليست سريعة أو سهلة (- وتحتاج إلى أجهزة جيدة لتشغيل برنامجنا، وهي ليست رخيصة سواء) - وكل ما ننتجه خوارزميات يجب علينا أن نخفف مع جرعة جيدة من كومونسنز وقانون مورفي - وبالتالي نحن تبحث عن المستثمر الأكثر تطورا الذي كان بالفعل جولة كتلة عدة مرات، والتحقيق في "أنظمة" و "مؤشرات"، قررت أنها لا تعمل وتريد شيئا أحدث، في طليعة. من فضلك لا تسألنا عن كيفية كتابة متوسط كروس نظام متحرك أو كيفية تحميل نموذج ل كوانتوبيان - كنت قد غاب عن نقطة تماما.
[0] المصرفية هي كيان فريد من نوعه، حيث يتم منح المسؤولين عن أسوأ الكوارث كارثة حرة لتوفير "حلول" للمشاكل التي تسببوها. ولا هي "لعبة اللوم" غالبا ما لعبت، والغرامات ربما، والسجن أبدا. ومن الجدير بالذكر أن الحلول التي يقدمها المصرفيون عادة ما تنطوي على تخطي خسائرهم ودفع مكافآتهم الخاصة. وهذا هو فقط لتبدأ، المقبل هناك المال مجانا إلى اتصال جيد، التقشف للمواطن.
[1] جيمي ديمون، رئيس سفينة جيه بي مورغان كان "مفحوصا" في جلسة استماع حكومية أمريكية حديثة. ذهبت شيئا على غرار هذا - المقابلات: "هل ربما ربما ملتوية قليلا ربما، (آسف لإحضاره)؟" جد - "لا، أنا حقا حقا ذكية، أكثر ذكاء بكثير من أي منكم يا رفاق" "هذا ما يرام ثم، الاستمرار، شكرا لك على وقتك، آسف لإزعاجك"
[2] الكأس المقدس الوحيد الوحيد للاستثمار هو استخدام المعلومات الداخلية غير القانونية؛ ناهيك عن "بطاقة العد"، ببساطة ننظر إلى الرجال الآخرين اليد.
أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة.
المتوسطات المتحركة (ما) مؤشر التذبذب العشوائي القوة النسبية بولينجر باندز & ريج؛ وفي كثير من الأحيان، سيتم الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه المؤشرات في إنشاء قاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر مابين متوسطين متحركين، على المدى الطويل والقصير، لإنشاء قاعدة: "يشتري عندما يعبر المدى القصير فوق المدى الطويل، ويبيع عندما يكون العكس صحيحا". وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. بل هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل نظام التداول.
لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى أداء القواعد، يقضي تجار النظام الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر، وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - انها مزيج من المعلمات المستخدمة التي ستحدد في نهاية المطاف نجاح النظام.
يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع صارم لنظام ما قبل المتقدمة، يمكن للتجار النظام تتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات. وبمجرد تطوير النظام وتأسيسه، فإن التداول ليس تجريبي لأنه آلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح.
أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، فمن المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. اكتساب كل هذه المهارات يمكن أن يكون تحديا.
أنظمة تحليل التحليل الفني
خذ 10٪ من جميع الكتب المالية لدينا.
إكيتي أناليتيكش
هاتف: 631-696-9784 فاكس: 631-696-9788.
أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني.
العديد من التجار الجدد لديهم ميل إلى الخلط بين أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني. من ملاحظاتي، فإن معظم الارتباك يأتي في شكل الخلط بين استخدام مؤشرات التحليل الفني مع النظم. ومع ذلك، سوف نناقش هنا.
مؤشرات التحليل الفني.
يتم استخدام مؤشر التحليل الفني لتحديد اتجاه السوق، وقوة السوق واتجاه السوق. قد يكون مؤشر التحليل الفني محددا أو غير محدد. ويمكن قياس بعض مؤشرات التحليل الفني في شكل معادلة أو خوارزمية. بينما يظهر البعض الآخر كأنماط (على سبيل المثال الرأس والكتفين، خطوط الاتجاه، الدعم والمقاومة).
وفي مرحلة ما، سيتلقى المحلل الفني إشارة. وهذه الإشارة هي نتيجة لمؤشر تحليل تقني واحد أو أكثر من مؤشر واحد للتحليل التقني. تشير الإشارة إلى المحلل الفني إلى مسار العمل (على سبيل المثال، الشراء أو البيع أو التعليق). سيحدد المحلل الفني طريقة الاستخدام. ومع ذلك، يجب أن تكون محددة وموضوعية وموثوق بها. وهذه الطريقة ذاتية وغير ميكانيكية. هذا فرق كبير بين نظام التداول ومؤشر التحليل الفني.
يمكن لأي شخص لديه الخيال إنشاء مؤشر التحليل الفني. يتم إنشاء مؤشر تحليل تقني جديد واحد على الأقل كل يوم. على مر السنين الآلاف قد حان وذهب. معظمهم لا يقولون لنا أي شيء عن السوق واحدة من الزمن اختبار مؤشرات التحليل الفني تخبرنا. انهم عديمة الفائدة. العديد من الآخرين لا فائدة على الإطلاق.
وتميل مؤشرات التوقيت إلى العمل في بعض أنواع الأسواق (على سبيل المثال الاتجاهات أو الاتجاهات الجانبية) وليس غيرها. كما أنها قد تعمل مع بعض الأوراق المالية وليس غيرها. ولذلك، فإنها تميل إلى أن تكون غير موثوق بها. ومؤشرات التوقيت هي أيضا ذات طابع شخصي وتتطلب ترجمة شفوية. واستنادا إلى خبرتي، يميل معظم تجار الهواة إلى استخدام مؤشرات التوقيت وقرار قراراتهم لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بها. العديد من التجار، بعد استخدام مؤشر أو مؤشرات مع نجاح تحويلها إلى نظام التداول. هذا لا يعني أن التاجر قد وجدت الكأس المقدسة من أنظمة التداول. بدلا من ذلك، ما يجده العديد من التجار هو أنه عندما يتم دمج المؤشرات في نظام التداول، فإنها تفقد فعاليتها.
التحليل الفني أنظمة التداول.
يتم إنشاء نظام التداول من خلال توليد إشارات، ووضع إجراء صنع القرار، وإدراج إدارة المخاطر في النظام. ومن المفترض أن يكون نظام التداول موضوعيا وميكانيا. يجمع المحلل بين مجموعة من قواعد التداول الموضوعية (عادة في صيغة (صيغ) أو خوارزمية (خوارزميات).
وكقاعدة عامة، تعد مؤشرات التحليل التقني الجيدة لبنات بناء نظم تجارية جيدة. ومع ذلك، كما ذكر سابقا، حتى مؤشرات التحليل الفني الجيد يمكن أن تفقد صالحيتها عند دمجها في نظام التداول. ولذلك، فمن المهم ليس فقط اختبار النظام الخاص بك ولكن أيضا إلى الأمام اختبار النظام الخاص بك في الوقت الحقيقي.
مضايقات أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني.
ومن المفترض أن تكون أنظمة التداول موضوعية وميكانيكية. أنها تأخذ الحدس من التداول. شراء عندما يخبرك النظام ل وبيع عندما يخبرك النظام ل. المشكلة هي أنه ليس هناك الكثير من أنظمة التداول الجيدة هناك. في شركتي، إكيتي أناليتيكش Ltd.، أنشأنا بعض الأنظمة الجيدة جدا. ومع ذلك، يتم إنشاؤها لبعض المؤسسات للاستفادة من فرص المراجحة، أو استراتيجيات مشتقة صعبة. وهي ليست مناسبة على الإطلاق للمتداول العادي. لقد اختبرنا العديد من الأنظمة التي يتم الإعلان عنها في بعض المنشورات التجارية. لم نجد واحدة تعمل بشكل جيد. والنتيجة هي أن التاجر يتبع نظام ويفعل ما يفترض به القيام به. ومع ذلك، فإن النظام ضعيف للبدء.
يميل التجار إلى فقدان الموضوعية عند استخدام مؤشرات التحليل الفني. التاجر غير قادر على أن يظل موضوعيا وذات الموضوعية من استخدام المؤشر يربح له. وأعتقد أنه يجب أن تفعل مع الإكراه يشعر العديد من التجار أن تضطر إلى التجارة. ثم يميلون إلى تخريب مؤشراتهم عن طريق التداول عندما تكون الإشارة غير واضحة تماما.
التجار لديهم ميل لاختبار نظم التداول الخاصة بهم ومؤشرات التحليل الفني على كمية كافية من البيانات. يحتاج المحللون إلى اختبار أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني على مجموعة واسعة من البيانات في أنواع مختلفة من الأسواق التجارية. بالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار والمحللين لا إعادة توجيه نظم التداول الخاصة بهم ومؤشرات التحليل الفني في الوقت الحقيقي. إنها اندفاع للتجارة استنادا إلى عدم كفاية الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي. وبالتالي، فمن المأمول حقا أن يتم التداول على وليس سليمة، أساس صحيح.
فشل العديد من التجار في دمج تقنيات إدارة المخاطر السليمة في أنظمة التداول الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار فشل في دمج أوامر وقف الخسارة مع أوامر الأولية عند استخدام مؤشرات التحليل الفني فقط.
يميل التجار أيضا إلى الإفراط في تحسين نظم التداول الخاصة بهم. ويبدأون في طرح السؤال ما-إف واختبار نظام التداول بمعلمات مختلفة. بالطبع هم ذاهبون إلى التجارة مع المعلمات التي تولد أكبر قدر من الانتصارات. ومع ذلك، في الوقت الحقيقي هذه النظم المفرطة الأمثل نادرا ما تؤدي أداء جيدا.
تجار فخ آخر تقع في استخدام الكثير من المؤشرات التحليل الفني. العثور على عدد قليل من العمل بشكل مستمر بشكل جيد بالنسبة لك والذهاب معهم. أجد الوقت اختبار مؤشرات التحليل الفني ليكون أفضل. ومع ذلك، ليس هناك سبب لن تجد بعض المؤشرات الجديدة التي تعمل بشكل جيد بالنسبة لك. فقط تأكد من أن إعادة توجيه الاختبار في الوقت الحقيقي.
لقد اعتبرت دائما التداول المضاربة أكثر من فن من العلم. أفضل التجار رأيت من أي وقت مضى استخدام مؤشرات التحليل الفني والحدس. ومع ذلك، على الرغم من حدسهم، شيء واحد مشترك من كل منهم هو أنه ما إذا كان يمكن التعبير عنها أم لا، لديهم جميعا مجموعة من قواعد محددة جيدا تتاجر بها. أنها تولد باستمرار أرباح لطيفة جدا.
إذا كنت تفكر في شراء البرمجيات التحليل الفني تكون متشككة جدا من النظم التي تعلن عن نتائج هائلة. ربما كان قد تم الإفراط في الأمثل لإظهار نتائج ممتازة اختبارها مرة أخرى، وسوف لا تعمل عند محاولة استخدامها. وبطبيعة الحال فإن الشركة لديها قائمة كاملة من الأسباب لماذا لا تعمل بشكل جيد في تلك النقطة بالذات في الوقت المناسب. ومع ذلك، الأعذار لا تفعل لك أي خير عندما كنت تفقد المال المكتسب بجد. عمليات السحب هي المال من جيبك. وأنك لن تجعله مرة أخرى.
أخيرا، ما يعمل للتاجر الواحد قد لا يعمل لتاجر آخر. إذا كان يعمل بالنسبة لك - هذا كل ما التهم.
يرجى قراءة البنود التي يتم بموجبها توفير هذه المواد.
المحتويات حقوق الطبع والنشر (ج) من قبل تشارلز ج. كابلان، رئيس شركة إكيتي أناليتيكش، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
للمشاكل الفنية مع هذا الموقع على شبكة الإنترنت الاتصال: مشرف الموقع للإعلان على هذا الموقع الاتصال بنا: مدير الإعلانات.
أنظمة التداول الفنية، الجزء الأول: نظرة عامة على نظام التداول.
من قبل واين A. ثورب، كفا.
وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.
القراء العادية للاستثمار المحوسبة هي بلا شك على بينة من 60 أو نحو ذلك شاشات الأسهم التي آي المسارات على موقعها على الانترنت. وتستند هذه الشاشات الأسهم على القواعد الكمية المطبقة على الكون من الأسهم في أسي و رسكو؛ ق الأسهم برو الأساسي فحص المخزون وبرنامج قاعدة بيانات البحوث. هناك العديد من الفوائد من استخدام نهج فحص الأسهم الأساسية متجانس لتحديد الأسهم. أولا، فإنه يساعد على إزالة العاطفة من عملية الاستثمار. ثانيا، فإنه يوفر الوقت، كما هو الحال مع النقر على زر يمكنك وينو على الفور أسفل الكون الأسهم القابلة للاستثمار من عدة آلاف إلى، ربما، سوى اثني عشر أو اثنين.
على الطرف الآخر من الطيف من التحليل الأساسي هو التحليل الفني. ويركز هذا النوع من التحليل على سلوك السعر والحجم من أجل أمن أساسي. على عكس التحليل الأساسي & مداش؛ الذي يفترض أن عوامل مثل الأرباح ونمو الأرباح وقوة الميزانية العمومية والعناصر الأساسية الأخرى تؤثر على سعر السهم & مداش؛ ويستند التحليل الفني على فرضية أن معظم المعلومات المتعلقة بالأصل الأساسي، إن لم يكن كلها يتم التقاطها في السعر.
من خلال تحليل الاتجاهات في السعر والحجم مع مرور الوقت، والمستثمرين قصيرة الأجل والتجار تحديد أنماط والاتجاهات التي يستخدمونها للتنبؤ تحركات الأسعار في المستقبل. تماما كما هو الحال مع شاشات الأسهم الأساسية، الفنيين تطوير & لدكو؛ نظم التداول & رديقو؛ لتحديد وقت شراء وبيع الأسهم، والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أو غيرها من الأوراق المالية. ومع ذلك، حيث يركز الفحص الأساسي على عناصر مثل النسب ومضاعفات ومعدلات النمو، تعتمد النظم التقنية على & لدكو؛ المؤشرات & رديقو؛ التي هي التلاعب الرياضية من بيانات الأسعار والحجم.
إجراء بحث غوغل عن & لدكو؛ نظام التداول & رديقو؛ وكنت قصفت مع الآلاف من الخيارات، وكثير تقدم نتائج الأداء على ما يبدو مذهلة. ومع ذلك، إذا كان أداء نظام التداول يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، وربما هو. فمن السهل جدا لتحسين نظام التداول لتناسب البيانات من الأمن الكامن خلال فترة محددة. إن نجاح النظام أو عدم نجاحه خارج فترة الاختبار هذه هو قصة مختلفة جدا. يجب قراءة النص الدقيق للاطلاع على العوامل الكامنة وراء النتائج & مداش؛ بما في ذلك الفترة الزمنية والتكاليف المقدرة وطريقة التحسين وغيرها.
وعلاوة على ذلك، المزيد والمزيد من السماسرة على الانترنت وتقدم منصات التداول لتطوير نظام التداول والاختبار، فضلا عن هياكل العمولات الخاصة للتجار النشطين.
في حين أن هناك العديد من أنظمة التداول التي يمكنك شراء، يمكنك بسهولة كما تطوير وتحسين وتحسين نظام التداول الخاص بك. هذه المقالة هي الأولى في سلسلة مناقشة الخطوات المطلوبة لبناء واختبار نظام التداول الفني الخاص بك.
ما هو نظام التداول؟
في حين أن البعض قد يكون تخويف من قبل فكرة تطوير & لدكو؛ نظام التداول، & رديقو؛ والمفهوم هو في الواقع واضحة نوعا ما. نظام التداول هو ببساطة مجموعة من قواعد التداول المحددة أو المعلمات التي تحدد نقاط الدخول والخروج عند تداول أمان معين و [مدش]؛ الأسهم، إتف، الخ هذه النقاط، أو إشارات، مطالبة بتنفيذ التجارة. اعتمادا على النظام الأساسي الذي تستخدمه، يمكن أن تكون عملية بأكملها الآلي، وصولا الى النظام تلقائيا وضع صفقات البيع والشراء مباشرة مع وسيط.
إن أي نظام تجاري تقني هو واحد أو أكثر من المؤشرات الفنية، والحركة أو التفاعل بين هذه المؤشرات هو ما يولد إشارات التداول. مرة أخرى، مؤشر هو التلاعب الرياضي من البيانات السعر أو حجم، وتآمر على الرسم البياني. ولعل المثال الأساسي للمؤشر الفني هو المتوسط المتحرك البسيط، وهو متوسط (عادة) أسعار الإغلاق الأمني على مدى عدد معين من الفترات. لذا فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما سيوضح متوسط سعر الإغلاق خلال 50 يوم تداول.
في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين اثنين أو أكثر من المؤشرات الفنية لتوليد قواعد أو إشارات التي تشكل نظام التداول. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر المتوسط المتحرك متوسطين متحركين و [مدش]؛ أحدهما قصير الأجل وواحد على المدى الطويل و [مدش]؛ ينشئ القواعد التي يقوم عليها نظام التداول. وستنشأ إشارة شراء عند تجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط الطويل الأجل، في حين ستظهر إشارة بيع في الحالة المقابلة (عندما ينتقل المتوسط المتحرك قصير الأجل إلى ما دون المتوسط الطويل الأجل).
الشكل 1 هو مثال على أحد مثل هذا المتوسط المتحرك كروس نظام. هنا، رسمنا متوسطات متحركة لمدة خمسة أيام (قصيرة الأجل) و 20 يوما (طويلة الأجل) لشركة غوغل Inc. (غوغ) لفترة الستة أشهر المنتهية في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وتشير أسهم الشراء الخضراء عندما (خط أخضر متقطع) فوق المتوسط المتحرك ل 20 يوما (الخط الأحمر الصلب) وتظهر الأسهم الحمراء عند انخفاض المتوسط لمدة خمسة أيام دون المتوسط المتحرك ل 20 يوما.
مزايا.
بعد نظام التداول الفني له مزايا وعيوب. في ما يلي بعض الأسباب التي تجعل أنظمة التداول الفنية شائعة:
أنها تزيل العاطفة من التداول: على غرار فحص الأسهم الأساسية، وتهدف أنظمة التداول التقنية للسماح للقواعد الكمية تملي ما يفعله التاجر أو لا تفعل. ونتيجة لذلك، فإنها إزالة العاطفة من المعادلة. وقد أظهرت العديد من الدراسات المالية السلوكية أن المستثمرين والتجار على حد سواء في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات غير عقلانية على أساس عواطفهم. من خلال تنفيذ واتباع نظام تجاري ميكانيكي صارم، التجار، في الواقع، أخذ عملية صنع القرار من أيديهم. من خلال الاستفادة من نظام التداول إلى أقصى إمكاناتها وجعلها مؤتمتة بالكامل، ونحن إزالة أوجه القصور المحتملة البشرية وزيادة نظريا إمكانات الربح لدينا. يمكنهم توفير الوقت: بعد أن كنت قد وضعت في العمل الساق وتطويرها، وتحسين ونشر نظام التداول الخاص بك (أو شراؤها واحدة من طرف ثالث)، وهناك شيء آخر بالنسبة لك القيام به، وخاصة إذا كان النظام بالكامل الآلي وجميع الصفقات شراء وبيع يتم توجيهها تلقائيا من خلال وسيط. في هذه الأيام، أنظمة التداول عادة ما تكون مؤتمتة مع أجهزة الكمبيوتر لذلك كنت مجرد الجلوس وانتظر النظام لتوليد إشارات التداول. يمكن لمزودي الجهات الخارجية القيام بهذا العمل نيابة عنك: كما ذكرنا سابقا، هناك مئات الماداش و [مدش]؛ إن لم يكن الآلاف و [مدش]؛ من الشركات التجارية الفنية هناك، كل منها تقدم نظام التداول الخاص بها التي يمكنك شراء ونشر لتداول الخاصة بك. بدلا من ذلك، يمكنك دفع رسوم ثابتة لتلقي الإشارات الناتجة عن أنظمة التداول الخاصة بها. ومع ذلك، فإنه يدفع للقيام بواجبك المنزلي، كما أنه ليس من غير المألوف للشركات للإبلاغ عن بيانات الأداء الاحتيالية المضللة أو الصريح.
سلبيات.
الاحتيال ليس من غير المألوف: كما ذكرنا للتو، ربما واحدة من أكبر عيوب نظام التداول الفني هو أنه من الصعب جدا للتحقق من نتائج الأداء المتداولة. وفي حين أن نظام فحص المخزون الأساسي قد يولد عشرات الشركات المارة في وقت معين، فإن نظام التداول التقني قد يولد مئات، إن لم يكن آلاف، من الإشارات في وقت واحد. لذلك، تعتمد النتائج على & لدكو؛ سلة & رديقو؛ من الأوراق المالية التي يجري اختبارها، والافتراضات الأساسية (مثل العمولات، وفروق أسعار العطاءات، والتداول طويل الأجل أو طويل الأجل) وعوامل أخرى. إذا كان نظام التداول هو & لدكو؛ الصندوق الأسود، & رديقو؛ النظام، وهذا يعني أنها ملكية، فمن غير المرجح أن الشركة سوف تكشف عن طبيعة النظام بالضبط، مما يجعل التحقق من الأداء الماضي مستحيلا. ونتيجة لذلك، تم القبض على بعض الشركات لتعزيز أنظمة التداول باستخدام بيانات الأداء الاحتيالية. لذلك، فمن الجيد أن تفعل واجبك فيما يتعلق بالشركة ونظام التداول قبل وضع أي أموال. كن حذرا من الشركات التي لا تقدم نسخة تجريبية مجانية، مما يمنعك من اختبار النظام بنفسك قبل الشراء. أنظمة التداول التقنية الملكية يمكن أن تكون معقدة للغاية: بيتر لينش فلسفة الاستثمار قابلة للتطبيق على أنظمة التداول التقنية كذلك & مداش؛ & لدكو؛ الاستثمار في ما تعرفه. & رديقو؛ نظم التداول الفنية، وخاصة أنظمة الملكية، يمكن أن تكون تقنية للغاية (المقصود المقصود) والمعقدة. كما هو الحال مع الاستثمار الأساسي، فإن معرفة قوية بالتحليل الفني أمر حتمي، فضلا عن فهم المعايير الأساسية لنظام التداول. ويستغرق التعلم عن التحليل الفني وقتا، كما هو الحال في أي نوع آخر من تحليل الاستثمار. يعتمد مستوى معرفتك بنظام تداول معين على ما إذا كنت قد قمت بتطويره بنفسك أو مدى شفافية مطور النظام فيما يتعلق بالمعلمات والافتراضات الأساسية لنظامه. يجب أن تشكل الافتراضات الواقعية أساس أي نظام تجاري ناجح: إن الافتراضات التي تقوم بها سيكون لها تأثير كبير على أداء النظام على مدى فترة الاختبار الخلفي، فضلا عن نجاحه في ظروف العالم الحقيقي. ويمكن أن تشمل هذه الافتراضات تكاليف المعاملات التي تغطي أكثر من مجرد عمولات. وهناك أيضا الفرق بين السعر الذي يتم عنده توليد الإشارة والسعر الذي يتم فيه تنفيذ التجارة؛ وهذا ما يعرف باسم انزلاق الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الانزلاق الزمني إلى التأخير الزمني بين وقت إنشاء الإشارة وعند تنفيذ التجارة. وسواء كان نظام التداول يتعامل بفعالية مع الانزلاق خلال مرحلة الاختبار يمكن أن يكون له تأثير كبير على مدى دقة نتائجها المختبرة تعكس نتائج في العالم الحقيقي. تطوير واختبار وتحسين ونشر نظام تجاري تقني يستغرق وقتا طويلا: كما أن الصناديق المشتركة والنشرات الإخبارية الاستثمارية تحظى بشعبية كبيرة لأن عددا قليلا من المستثمرين الأفراد قادرون أو مستعدون لتخصيص الوقت اللازم لتحليل الأسهم الفردية، شعبية جدا لأن بعض التجار لديهم المعرفة أو الوقت لتطوير النظم الخاصة بهم. في حين أن هناك الكثير من حزم البرمجيات هناك لمساعدتك باكتست استراتيجية (الرجوع إلى المقارنة بين التحليل الفني والبرمجيات الرسوم البيانية في هذه المسألة)، كنت اختبار فقط على البيانات التاريخية. لا تزال تحتاج إلى تجارة الورق نظام المضي قدما للحكم على فعاليتها. وعلاوة على ذلك، كما ناقشنا من قبل، قد يؤدي الانزلاق إلى & لدكو؛ قرص & رديقو؛ نظام التداول الخاص بك حتى بعد نشره.
اختيار السوق.
من أجل هذه السلسلة من المقالات، سوف نركز اهتمامنا على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عند مناقشة الأنظمة التجارية التقنية. هذه هي الأوراق المالية غالبية القراء يشعرون أكثر راحة مع ومتابعة الاستثمار الخاصة بهم. وعلاوة على ذلك، فإن العدد الهائل من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في البورصات الأمريكية يجعلها خيارا تجاريا جذابا. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها في سوق الأسهم. والأكثر أهمية هو السيولة. فبعض القضايا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (أوتك) والورق الورقي تفتقر إلى السيولة الكافية، مما يجعلها شديدة التقلب عند محاولة شراءها أو بيعها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من هذه القضايا التجارة مع ارتفاع العطاءات ينتشر، مما يضيف إلى حد كبير إلى تكلفة التداول فيها. يمكن أن يكون للهيئات أيضا تأثير كبير على أدائك عند التداول بنشاط للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. هذا هو السبب في العديد من السمسرة تقدم & لدكو؛ السلطة و رديقو؛ حسابات التجار ذات الحجم الكبير مع انخفاض العمولات في التجارة.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هو أيضا شعبية بين التجار التقنيين. النداء الأساسي هو حقيقة أنه هو أكبر، سوق التجارة الأكثر سيولة في العالم. أيضا، على عكس أسواق الأسهم، لا توجد عمولات في سوق الفوركس. بدلا من ذلك، الصفقة & لدكو؛ تكلفة & رديقو؛ من تداول العملات الأجنبية هو انتشار طلب الشراء. وهذا يجعل سوق الفوركس جذابة جدا للمتداولين ذوي الحجم الكبير.
وأخيرا، هناك تداول العقود الآجلة للأسهم، الفوركس والسلع. وكمية عالية من الرافعة المالية المستخدمة عادة في سوق العقود الآجلة هي نقطة جذب رئيسية للتجار، جنبا إلى جنب مع زيادة السيولة والتقلب. ونتيجة لذلك، يتم تداول التداول في سوق العقود الآجلة بشكل عام لتجار الخبراء.
أنواع أنظمة التداول.
يتناول الجزء الأخير من مناقشتنا لهذه المادة نوع الأنظمة التجارية التي يمكنك استخدامها لتداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، الفوركس أو السلع. النوعان الأساسيان من الأنظمة التي سيتم تشغيلها عبرهما هما أنظمة الاتجاه أو الاتجاه المعاكس.
تريند-فولوينغ سيستمز.
ويعد نظام الاتجاه التالي أكثر طرق التداول شيوعا. هذا النوع من النظام يتفاعل مع حركة سعرية كبيرة ويشتري في هذا الاتجاه. والأساس المنطقي لهذا النوع من النظام هو الأمل في أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه.
من المحتمل أن النوع الأكثر شيوعا من نظام الاتجاه يتبع المتوسطات المتحركة. المتوسطات المتحركة هي جوهر الاتجاه، وتقدم اتجاها سلسا في السعر خلال فترة زمنية محددة. يقدم الشكل 2 نظام كروس أوفر متوسط مبسط بالمقارنة مع النظام المبين في الشكل 1. في هذا المثال، نقوم برسم سعر إغلاق شركة آبل (آبل) خلال الأشهر الستة الماضية مع متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يوما ( الخط الأزرق المنقط). هنا، نحن نبحث عن عمليات الانتقال بين سعر سهم أبل والمتوسط المتحرك لمدة 20 يوما. ويتحقق اتجاه جديد عندما يتحرك السعر فوق متوسط السعر التاريخي أو دونه.
وهناك نوع آخر من نظام الاتجاه التالي هو نظام الاختراق. ومثلما هو الحال في أنظمة المتوسط المتحرك، تستند أنظمة الاختراق إلى فكرة أنه بمجرد إنشاء سعر مرتفع أو منخفض جديد، فإن السعر سوف يستمر أكثر من المتوقع في اتجاه الاختراق. ويحدد الشكل 3 سعر إغلاق آبل على مدى الأشهر الستة الماضية جنبا إلى جنب مع تراكب الفرقة بولينجر. وتظهر فرق البولنجر متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة، مع حدوث انكسارات عندما يصل السعر إلى حواف العصابات. الفرقة الزرقاء العليا هي متوسط السعر المرتفع خلال ال 20 يوما الماضية، في حين أن النطاق السفلي هو متوسط السعر المنخفض خلال ال 20 يوما الماضية. الخط الأزرق المنقط بين الفرقتين الخارجيين هو المتوسط المتحرك البسيط لسعر الإغلاق خلال العشرين يوما الأخيرة.
الأنظمة التي تتبع الاتجاه لها بعض السلبيات. ومن أهمها طابعها المتخلف. وبما أنها تتبع هذا الاتجاه، فهي دائما متخلفة. ولذلك، فإنها لن تتنبأ بالضبط أعلى أو أسفل بالضبط من الاتجاه. اعتمادا على مدى سرعة وشدة التغييرات السائدة، قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الأرباح. وعلاوة على ذلك، فإن الأنظمة التي تتبع الاتجاه هي عرضة للانحرافات التي تحدث عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة. يمكن أن تسلب السرطانات بشدة ربحية النظام دون تقنيات فعالة لوقف الخسارة وإدارة المخاطر. وأخيرا، فإن النظم التي تتبع الاتجاه، كما يوحي اسمها، هي الأكثر نجاحا في الأسواق التي تتجه. إذا كان الأمن الأساسي لدخول فترة طويلة من التداول جانبية أو الاتجاهية، فإن هذه الأنظمة سوف تولد بلا شك العديد من الإشارات على المدى القصير أو حتى كاذبة (السياط).
أنظمة مكافحة الاتجاه.
تتجه أنظمة الاتجاه المعاكس للشراء عند أدنى مستوى منخفض وتبيع على أعلى مستوى. وعلى عكس الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن أنظمة الاتجاه المعاكس لا تصحح ذاتيا. وعندما نعتقد أن المؤشر قد وصل إلى مستوى مرتفع أو منخفض للغاية، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل، فإنه يمكن أن يستمر في الوصول إلى مستويات أعلى أو أدنى مستوياته.
مع نظام الاتجاه المعاكس، التجار تبدو شراء عندما الزخم في اتجاه واحد يبدأ في الانخفاض. في كثير من الأحيان يتم احتساب هذا مع مؤشرات التذبذب مثل ستوشاستيك أو القوة النسبية، مع إشارات ولدت عندما ينخفض مذبذب أقل من نقطة معينة. بغض النظر عن نوع نظام الاتجاه المعاكس الذي تستخدمه، فإن الهدف لا يزال هو نفسه: شراء منخفضة وبيع عالية.
وكما هو الحال مع الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن أنظمة الاتجاه المعاكس لها عيوبها. وتختلف النقطة التي يبدأ فيها الزخم في التلاشي تبعا للأمن الأساسي والتطرف التاريخي. ولعل الأهم من ذلك، كما ذكرنا سابقا، لأن أنظمة الاتجاه المعاكس لا تصحح ذاتيا، فهناك إمكانات هبوطية غير محدودة (ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز).
يتطلع.
مع هذه النظرة العامة الأساسية لأنظمة التداول الفنية، وأنواع الأسواق التي يمكن استخدامها، وأنواع مشتركة من أنظمة التداول، وضعنا الأساس للمشي لكم من خلال كيفية تطوير واختبار ونشر نظام التداول التقني الخاص بك . في العدد القادم من الاستثمار المحوسب، سوف نناقش القضايا والاعتبارات التي تدخل في تصميم وبناء نظام تجاري تقني.
نقاش.
جيري مماهان من أوك نشر منذ أكثر من 4 سنوات:
نظرة عامة جيدة جدا من مجمع - قد يقول البعض ملتوية الاستثمار المشهد! نصيحة بسيطة بعد الثاقبة.
كيرميت براثر من فل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
انها بداية معقولة، على الرغم من أنه يأتي عبر شخص يحاول إقناع الناس بأن نظام التداول الفني هو الخاسر. الحقيقة هي، لا يهم إذا كنت تاجر أساسي أو تقني لديك لديك خطة التداول وتداول النظم.
أنا حقا لا أفهم الفروق التعسفية التي أدخلت في مناقشة "نظم الاتجاه المضاد". يمكن للمرء أن يضع بنفسه بسهولة وقف الخسارة الزائدة عند مواجهة الاتجاه كما يمكن في نظام متابعة الاتجاه.
جيمس هايز من كو نشر منذ أكثر من 3 سنوات:
روجر شانتز من وا نشر منذ أكثر من 3 سنوات:
إذا لم أكن مخطئا، لا يتم حساب بولينجر باندز باستخدام متوسط السعر العالي والمنخفض خلال عدد مختار من الأيام (عادة 20 يوما). بدلا من ذلك يتم احتساب العصابات عادة باسم سما-20 أو - (20 يوما من الانحراف المعياري للسعر x 2).
فيرنون روبرتس من فل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
السيد كرميت براثر جعل وظيفة جيدة جدا مع الكثير من الحكمة في تعليقاته. أنا اتفق.
تستحق إعادة قراءة بضع مرات.
واين ثورب من إيل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
وكان القصد من ذلك بالتأكيد عدم تصوير التقنية التقنية على أنها اقتراح خاسر. وكما يشير العنوان، فإن هذا هو الجزء الأول من السلسلة التي ستناقش المواضيع التي يذكرها. ترّقب.
محرر، الاستثمار المحوسب.
كليمنت مور من السلطة الفلسطينية نشرت منذ أكثر من 2 سنوات:
السيد ثورب، كالمعتاد، هو الرأي للغاية ومتحيزا تجاه تعويذة أأي: التحليل الأساسي هو التحليل الصحيح الوحيد المطلوب ".
لقد "استثمرت" لمدة 45 + سنوات وفقط مع إضافة مخارج فنية بسيطة وقد تمكنت من تحقيق الأرباح غائبة العاطفة. كم عدد المرات التي قلت لنفسك: هذا هو عقد طويل الأجل وعلى المدى القصير قد يكون فقدان ورقة ولكن على المدى الطويل، وسوف يعود لأن الأساسيات قوية.
لقد تداولت ينتشر مع تد أميريتريد لمدة 3-4 سنوات ووجدت أن انتشار التداول لا قيمة لها دون الرسوم البيانية. ومع ذلك، مع الرسوم البيانية وأي نظام من قبل الآخرين، مجرد قراءة بلدي من الرسوم البيانية أن أدائي قد قدمت لي مجموعة أكثر ربحية من النتائج. أساسيات لا يفسر اليومية أو الأسبوعية صعودا وهبوطا. لا تفعل التقنية ولكن الرسوم البيانية لا تصور ما حدث واختبار الظهر التحقق من احتمال النجاح. آي يجب أن تنفق بعض الوقت مع الخيارات لأنها وسيلة لاستخدام السوق لميزة واحد.
واين ثورب من إيل نشرت منذ أكثر من عامين:
محرر، الاستثمار المحوسب.
عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.
&نسخ؛ 2017 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
هذا المحتوى ظهر أصلا في الاستثمار المحوسب.
خذ 10٪ من جميع الكتب المالية لدينا.
إكيتي أناليتيكش
هاتف: 631-696-9784 فاكس: 631-696-9788.
أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني.
العديد من التجار الجدد لديهم ميل إلى الخلط بين أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني. من ملاحظاتي، فإن معظم الارتباك يأتي في شكل الخلط بين استخدام مؤشرات التحليل الفني مع النظم. ومع ذلك، سوف نناقش هنا.
مؤشرات التحليل الفني.
يتم استخدام مؤشر التحليل الفني لتحديد اتجاه السوق، وقوة السوق واتجاه السوق. قد يكون مؤشر التحليل الفني محددا أو غير محدد. ويمكن قياس بعض مؤشرات التحليل الفني في شكل معادلة أو خوارزمية. بينما يظهر البعض الآخر كأنماط (على سبيل المثال الرأس والكتفين، خطوط الاتجاه، الدعم والمقاومة).
وفي مرحلة ما، سيتلقى المحلل الفني إشارة. وهذه الإشارة هي نتيجة لمؤشر تحليل تقني واحد أو أكثر من مؤشر واحد للتحليل التقني. تشير الإشارة إلى المحلل الفني إلى مسار العمل (على سبيل المثال، الشراء أو البيع أو التعليق). سيحدد المحلل الفني طريقة الاستخدام. ومع ذلك، يجب أن تكون محددة وموضوعية وموثوق بها. وهذه الطريقة ذاتية وغير ميكانيكية. هذا فرق كبير بين نظام التداول ومؤشر التحليل الفني.
يمكن لأي شخص لديه الخيال إنشاء مؤشر التحليل الفني. يتم إنشاء مؤشر تحليل تقني جديد واحد على الأقل كل يوم. على مر السنين الآلاف قد حان وذهب. معظمهم لا يقولون لنا أي شيء عن السوق واحدة من الزمن اختبار مؤشرات التحليل الفني تخبرنا. انهم عديمة الفائدة. العديد من الآخرين لا فائدة على الإطلاق.
وتميل مؤشرات التوقيت إلى العمل في بعض أنواع الأسواق (على سبيل المثال الاتجاهات أو الاتجاهات الجانبية) وليس غيرها. كما أنها قد تعمل مع بعض الأوراق المالية وليس غيرها. ولذلك، فإنها تميل إلى أن تكون غير موثوق بها. ومؤشرات التوقيت هي أيضا ذات طابع شخصي وتتطلب ترجمة شفوية. واستنادا إلى خبرتي، يميل معظم تجار الهواة إلى استخدام مؤشرات التوقيت وقرار قراراتهم لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بها. العديد من التجار، بعد استخدام مؤشر أو مؤشرات مع نجاح تحويلها إلى نظام التداول. هذا لا يعني أن التاجر قد وجدت الكأس المقدسة من أنظمة التداول. بدلا من ذلك، ما يجده العديد من التجار هو أنه عندما يتم دمج المؤشرات في نظام التداول، فإنها تفقد فعاليتها.
التحليل الفني أنظمة التداول.
يتم إنشاء نظام التداول من خلال توليد إشارات، ووضع إجراء صنع القرار، وإدراج إدارة المخاطر في النظام. ومن المفترض أن يكون نظام التداول موضوعيا وميكانيا. يجمع المحلل بين مجموعة من قواعد التداول الموضوعية (عادة في صيغة (صيغ) أو خوارزمية (خوارزميات).
وكقاعدة عامة، تعد مؤشرات التحليل التقني الجيدة لبنات بناء نظم تجارية جيدة. ومع ذلك، كما ذكر سابقا، حتى مؤشرات التحليل الفني الجيد يمكن أن تفقد صالحيتها عند دمجها في نظام التداول. ولذلك، فمن المهم ليس فقط اختبار النظام الخاص بك ولكن أيضا إلى الأمام اختبار النظام الخاص بك في الوقت الحقيقي.
مضايقات أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني.
ومن المفترض أن تكون أنظمة التداول موضوعية وميكانيكية. أنها تأخذ الحدس من التداول. شراء عندما يخبرك النظام ل وبيع عندما يخبرك النظام ل. المشكلة هي أنه ليس هناك الكثير من أنظمة التداول الجيدة هناك. في شركتي، إكيتي أناليتيكش Ltd.، أنشأنا بعض الأنظمة الجيدة جدا. ومع ذلك، يتم إنشاؤها لبعض المؤسسات للاستفادة من فرص المراجحة، أو استراتيجيات مشتقة صعبة. وهي ليست مناسبة على الإطلاق للمتداول العادي. لقد اختبرنا العديد من الأنظمة التي يتم الإعلان عنها في بعض المنشورات التجارية. لم نجد واحدة تعمل بشكل جيد. والنتيجة هي أن التاجر يتبع نظام ويفعل ما يفترض به القيام به. ومع ذلك، فإن النظام ضعيف للبدء.
يميل التجار إلى فقدان الموضوعية عند استخدام مؤشرات التحليل الفني. التاجر غير قادر على أن يظل موضوعيا وذات الموضوعية من استخدام المؤشر يربح له. وأعتقد أنه يجب أن تفعل مع الإكراه يشعر العديد من التجار أن تضطر إلى التجارة. ثم يميلون إلى تخريب مؤشراتهم عن طريق التداول عندما تكون الإشارة غير واضحة تماما.
التجار لديهم ميل لاختبار نظم التداول الخاصة بهم ومؤشرات التحليل الفني على كمية كافية من البيانات. يحتاج المحللون إلى اختبار أنظمة التداول ومؤشرات التحليل الفني على مجموعة واسعة من البيانات في أنواع مختلفة من الأسواق التجارية. بالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار والمحللين لا إعادة توجيه نظم التداول الخاصة بهم ومؤشرات التحليل الفني في الوقت الحقيقي. إنها اندفاع للتجارة استنادا إلى عدم كفاية الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي. وبالتالي، فمن المأمول حقا أن يتم التداول على وليس سليمة، أساس صحيح.
فشل العديد من التجار في دمج تقنيات إدارة المخاطر السليمة في أنظمة التداول الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار فشل في دمج أوامر وقف الخسارة مع أوامر الأولية عند استخدام مؤشرات التحليل الفني فقط.
يميل التجار أيضا إلى الإفراط في تحسين نظم التداول الخاصة بهم. ويبدأون في طرح السؤال ما-إف واختبار نظام التداول بمعلمات مختلفة. بالطبع هم ذاهبون إلى التجارة مع المعلمات التي تولد أكبر قدر من الانتصارات. ومع ذلك، في الوقت الحقيقي هذه النظم المفرطة الأمثل نادرا ما تؤدي أداء جيدا.
تجار فخ آخر تقع في استخدام الكثير من المؤشرات التحليل الفني. العثور على عدد قليل من العمل بشكل مستمر بشكل جيد بالنسبة لك والذهاب معهم. أجد الوقت اختبار مؤشرات التحليل الفني ليكون أفضل. ومع ذلك، ليس هناك سبب لن تجد بعض المؤشرات الجديدة التي تعمل بشكل جيد بالنسبة لك. فقط تأكد من أن إعادة توجيه الاختبار في الوقت الحقيقي.
لقد اعتبرت دائما التداول المضاربة أكثر من فن من العلم. أفضل التجار رأيت من أي وقت مضى استخدام مؤشرات التحليل الفني والحدس. ومع ذلك، على الرغم من حدسهم، شيء واحد مشترك من كل منهم هو أنه ما إذا كان يمكن التعبير عنها أم لا، لديهم جميعا مجموعة من قواعد محددة جيدا تتاجر بها. أنها تولد باستمرار أرباح لطيفة جدا.
إذا كنت تفكر في شراء البرمجيات التحليل الفني تكون متشككة جدا من النظم التي تعلن عن نتائج هائلة. ربما كان قد تم الإفراط في الأمثل لإظهار نتائج ممتازة اختبارها مرة أخرى، وسوف لا تعمل عند محاولة استخدامها. وبطبيعة الحال فإن الشركة لديها قائمة كاملة من الأسباب لماذا لا تعمل بشكل جيد في تلك النقطة بالذات في الوقت المناسب. ومع ذلك، الأعذار لا تفعل لك أي خير عندما كنت تفقد المال المكتسب بجد. عمليات السحب هي المال من جيبك. وأنك لن تجعله مرة أخرى.
أخيرا، ما يعمل للتاجر الواحد قد لا يعمل لتاجر آخر. إذا كان يعمل بالنسبة لك - هذا كل ما التهم.
يرجى قراءة البنود التي يتم بموجبها توفير هذه المواد.
المحتويات حقوق الطبع والنشر (ج) من قبل تشارلز ج. كابلان، رئيس شركة إكيتي أناليتيكش، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
للمشاكل الفنية مع هذا الموقع على شبكة الإنترنت الاتصال: مشرف الموقع للإعلان على هذا الموقع الاتصال بنا: مدير الإعلانات.
أنظمة التداول الفنية، الجزء الأول: نظرة عامة على نظام التداول.
من قبل واين A. ثورب، كفا.
وقد تحدث واين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين لعام 2017. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات من العروض التقديمية، انتقل إلى إيي / كونفيرانسوديو لمزيد من التفاصيل.
القراء العادية للاستثمار المحوسبة هي بلا شك على بينة من 60 أو نحو ذلك شاشات الأسهم التي آي المسارات على موقعها على الانترنت. وتستند هذه الشاشات الأسهم على القواعد الكمية المطبقة على الكون من الأسهم في أسي و رسكو؛ ق الأسهم برو الأساسي فحص المخزون وبرنامج قاعدة بيانات البحوث. هناك العديد من الفوائد من استخدام نهج فحص الأسهم الأساسية متجانس لتحديد الأسهم. أولا، فإنه يساعد على إزالة العاطفة من عملية الاستثمار. ثانيا، فإنه يوفر الوقت، كما هو الحال مع النقر على زر يمكنك وينو على الفور أسفل الكون الأسهم القابلة للاستثمار من عدة آلاف إلى، ربما، سوى اثني عشر أو اثنين.
على الطرف الآخر من الطيف من التحليل الأساسي هو التحليل الفني. ويركز هذا النوع من التحليل على سلوك السعر والحجم من أجل أمن أساسي. على عكس التحليل الأساسي & مداش؛ الذي يفترض أن عوامل مثل الأرباح ونمو الأرباح وقوة الميزانية العمومية والعناصر الأساسية الأخرى تؤثر على سعر السهم & مداش؛ ويستند التحليل الفني على فرضية أن معظم المعلومات المتعلقة بالأصل الأساسي، إن لم يكن كلها يتم التقاطها في السعر.
من خلال تحليل الاتجاهات في السعر والحجم مع مرور الوقت، والمستثمرين قصيرة الأجل والتجار تحديد أنماط والاتجاهات التي يستخدمونها للتنبؤ تحركات الأسعار في المستقبل. تماما كما هو الحال مع شاشات الأسهم الأساسية، الفنيين تطوير & لدكو؛ نظم التداول & رديقو؛ لتحديد وقت شراء وبيع الأسهم، والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أو غيرها من الأوراق المالية. ومع ذلك، حيث يركز الفحص الأساسي على عناصر مثل النسب ومضاعفات ومعدلات النمو، تعتمد النظم التقنية على & لدكو؛ المؤشرات & رديقو؛ التي هي التلاعب الرياضية من بيانات الأسعار والحجم.
إجراء بحث غوغل عن & لدكو؛ نظام التداول & رديقو؛ وكنت قصفت مع الآلاف من الخيارات، وكثير تقدم نتائج الأداء على ما يبدو مذهلة. ومع ذلك، إذا كان أداء نظام التداول يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، وربما هو. فمن السهل جدا لتحسين نظام التداول لتناسب البيانات من الأمن الكامن خلال فترة محددة. إن نجاح النظام أو عدم نجاحه خارج فترة الاختبار هذه هو قصة مختلفة جدا. يجب قراءة النص الدقيق للاطلاع على العوامل الكامنة وراء النتائج & مداش؛ بما في ذلك الفترة الزمنية والتكاليف المقدرة وطريقة التحسين وغيرها.
وعلاوة على ذلك، المزيد والمزيد من السماسرة على الانترنت وتقدم منصات التداول لتطوير نظام التداول والاختبار، فضلا عن هياكل العمولات الخاصة للتجار النشطين.
في حين أن هناك العديد من أنظمة التداول التي يمكنك شراء، يمكنك بسهولة كما تطوير وتحسين وتحسين نظام التداول الخاص بك. هذه المقالة هي الأولى في سلسلة مناقشة الخطوات المطلوبة لبناء واختبار نظام التداول الفني الخاص بك.
ما هو نظام التداول؟
في حين أن البعض قد يكون تخويف من قبل فكرة تطوير & لدكو؛ نظام التداول، & رديقو؛ والمفهوم هو في الواقع واضحة نوعا ما. نظام التداول هو ببساطة مجموعة من قواعد التداول المحددة أو المعلمات التي تحدد نقاط الدخول والخروج عند تداول أمان معين و [مدش]؛ الأسهم، إتف، الخ هذه النقاط، أو إشارات، مطالبة بتنفيذ التجارة. اعتمادا على النظام الأساسي الذي تستخدمه، يمكن أن تكون عملية بأكملها الآلي، وصولا الى النظام تلقائيا وضع صفقات البيع والشراء مباشرة مع وسيط.
إن أي نظام تجاري تقني هو واحد أو أكثر من المؤشرات الفنية، والحركة أو التفاعل بين هذه المؤشرات هو ما يولد إشارات التداول. مرة أخرى، مؤشر هو التلاعب الرياضي من البيانات السعر أو حجم، وتآمر على الرسم البياني. ولعل المثال الأساسي للمؤشر الفني هو المتوسط المتحرك البسيط، وهو متوسط (عادة) أسعار الإغلاق الأمني على مدى عدد معين من الفترات. لذا فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما سيوضح متوسط سعر الإغلاق خلال 50 يوم تداول.
في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين اثنين أو أكثر من المؤشرات الفنية لتوليد قواعد أو إشارات التي تشكل نظام التداول. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر المتوسط المتحرك متوسطين متحركين و [مدش]؛ أحدهما قصير الأجل وواحد على المدى الطويل و [مدش]؛ ينشئ القواعد التي يقوم عليها نظام التداول. وستنشأ إشارة شراء عند تجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط الطويل الأجل، في حين ستظهر إشارة بيع في الحالة المقابلة (عندما ينتقل المتوسط المتحرك قصير الأجل إلى ما دون المتوسط الطويل الأجل).
الشكل 1 هو مثال على أحد مثل هذا المتوسط المتحرك كروس نظام. هنا، رسمنا متوسطات متحركة لمدة خمسة أيام (قصيرة الأجل) و 20 يوما (طويلة الأجل) لشركة غوغل Inc. (غوغ) لفترة الستة أشهر المنتهية في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وتشير أسهم الشراء الخضراء عندما (خط أخضر متقطع) فوق المتوسط المتحرك ل 20 يوما (الخط الأحمر الصلب) وتظهر الأسهم الحمراء عند انخفاض المتوسط لمدة خمسة أيام دون المتوسط المتحرك ل 20 يوما.
مزايا.
بعد نظام التداول الفني له مزايا وعيوب. في ما يلي بعض الأسباب التي تجعل أنظمة التداول الفنية شائعة:
أنها تزيل العاطفة من التداول: على غرار فحص الأسهم الأساسية، وتهدف أنظمة التداول التقنية للسماح للقواعد الكمية تملي ما يفعله التاجر أو لا تفعل. ونتيجة لذلك، فإنها إزالة العاطفة من المعادلة. وقد أظهرت العديد من الدراسات المالية السلوكية أن المستثمرين والتجار على حد سواء في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات غير عقلانية على أساس عواطفهم. من خلال تنفيذ واتباع نظام تجاري ميكانيكي صارم، التجار، في الواقع، أخذ عملية صنع القرار من أيديهم. من خلال الاستفادة من نظام التداول إلى أقصى إمكاناتها وجعلها مؤتمتة بالكامل، ونحن إزالة أوجه القصور المحتملة البشرية وزيادة نظريا إمكانات الربح لدينا. يمكنهم توفير الوقت: بعد أن كنت قد وضعت في العمل الساق وتطويرها، وتحسين ونشر نظام التداول الخاص بك (أو شراؤها واحدة من طرف ثالث)، وهناك شيء آخر بالنسبة لك القيام به، وخاصة إذا كان النظام بالكامل الآلي وجميع الصفقات شراء وبيع يتم توجيهها تلقائيا من خلال وسيط. في هذه الأيام، أنظمة التداول عادة ما تكون مؤتمتة مع أجهزة الكمبيوتر لذلك كنت مجرد الجلوس وانتظر النظام لتوليد إشارات التداول. يمكن لمزودي الجهات الخارجية القيام بهذا العمل نيابة عنك: كما ذكرنا سابقا، هناك مئات الماداش و [مدش]؛ إن لم يكن الآلاف و [مدش]؛ من الشركات التجارية الفنية هناك، كل منها تقدم نظام التداول الخاص بها التي يمكنك شراء ونشر لتداول الخاصة بك. بدلا من ذلك، يمكنك دفع رسوم ثابتة لتلقي الإشارات الناتجة عن أنظمة التداول الخاصة بها. ومع ذلك، فإنه يدفع للقيام بواجبك المنزلي، كما أنه ليس من غير المألوف للشركات للإبلاغ عن بيانات الأداء الاحتيالية المضللة أو الصريح.
سلبيات.
الاحتيال ليس من غير المألوف: كما ذكرنا للتو، ربما واحدة من أكبر عيوب نظام التداول الفني هو أنه من الصعب جدا للتحقق من نتائج الأداء المتداولة. وفي حين أن نظام فحص المخزون الأساسي قد يولد عشرات الشركات المارة في وقت معين، فإن نظام التداول التقني قد يولد مئات، إن لم يكن آلاف، من الإشارات في وقت واحد. لذلك، تعتمد النتائج على & لدكو؛ سلة & رديقو؛ من الأوراق المالية التي يجري اختبارها، والافتراضات الأساسية (مثل العمولات، وفروق أسعار العطاءات، والتداول طويل الأجل أو طويل الأجل) وعوامل أخرى. إذا كان نظام التداول هو & لدكو؛ الصندوق الأسود، & رديقو؛ النظام، وهذا يعني أنها ملكية، فمن غير المرجح أن الشركة سوف تكشف عن طبيعة النظام بالضبط، مما يجعل التحقق من الأداء الماضي مستحيلا. ونتيجة لذلك، تم القبض على بعض الشركات لتعزيز أنظمة التداول باستخدام بيانات الأداء الاحتيالية. لذلك، فمن الجيد أن تفعل واجبك فيما يتعلق بالشركة ونظام التداول قبل وضع أي أموال. كن حذرا من الشركات التي لا تقدم نسخة تجريبية مجانية، مما يمنعك من اختبار النظام بنفسك قبل الشراء. أنظمة التداول التقنية الملكية يمكن أن تكون معقدة للغاية: بيتر لينش فلسفة الاستثمار قابلة للتطبيق على أنظمة التداول التقنية كذلك & مداش؛ & لدكو؛ الاستثمار في ما تعرفه. & رديقو؛ نظم التداول الفنية، وخاصة أنظمة الملكية، يمكن أن تكون تقنية للغاية (المقصود المقصود) والمعقدة. كما هو الحال مع الاستثمار الأساسي، فإن معرفة قوية بالتحليل الفني أمر حتمي، فضلا عن فهم المعايير الأساسية لنظام التداول. ويستغرق التعلم عن التحليل الفني وقتا، كما هو الحال في أي نوع آخر من تحليل الاستثمار. يعتمد مستوى معرفتك بنظام تداول معين على ما إذا كنت قد قمت بتطويره بنفسك أو مدى شفافية مطور النظام فيما يتعلق بالمعلمات والافتراضات الأساسية لنظامه. يجب أن تشكل الافتراضات الواقعية أساس أي نظام تجاري ناجح: إن الافتراضات التي تقوم بها سيكون لها تأثير كبير على أداء النظام على مدى فترة الاختبار الخلفي، فضلا عن نجاحه في ظروف العالم الحقيقي. ويمكن أن تشمل هذه الافتراضات تكاليف المعاملات التي تغطي أكثر من مجرد عمولات. وهناك أيضا الفرق بين السعر الذي يتم عنده توليد الإشارة والسعر الذي يتم فيه تنفيذ التجارة؛ وهذا ما يعرف باسم انزلاق الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الانزلاق الزمني إلى التأخير الزمني بين وقت إنشاء الإشارة وعند تنفيذ التجارة. وسواء كان نظام التداول يتعامل بفعالية مع الانزلاق خلال مرحلة الاختبار يمكن أن يكون له تأثير كبير على مدى دقة نتائجها المختبرة تعكس نتائج في العالم الحقيقي. تطوير واختبار وتحسين ونشر نظام تجاري تقني يستغرق وقتا طويلا: كما أن الصناديق المشتركة والنشرات الإخبارية الاستثمارية تحظى بشعبية كبيرة لأن عددا قليلا من المستثمرين الأفراد قادرون أو مستعدون لتخصيص الوقت اللازم لتحليل الأسهم الفردية، شعبية جدا لأن بعض التجار لديهم المعرفة أو الوقت لتطوير النظم الخاصة بهم. في حين أن هناك الكثير من حزم البرمجيات هناك لمساعدتك باكتست استراتيجية (الرجوع إلى المقارنة بين التحليل الفني والبرمجيات الرسوم البيانية في هذه المسألة)، كنت اختبار فقط على البيانات التاريخية. لا تزال تحتاج إلى تجارة الورق نظام المضي قدما للحكم على فعاليتها. وعلاوة على ذلك، كما ناقشنا من قبل، قد يؤدي الانزلاق إلى & لدكو؛ قرص & رديقو؛ نظام التداول الخاص بك حتى بعد نشره.
اختيار السوق.
من أجل هذه السلسلة من المقالات، سوف نركز اهتمامنا على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عند مناقشة الأنظمة التجارية التقنية. هذه هي الأوراق المالية غالبية القراء يشعرون أكثر راحة مع ومتابعة الاستثمار الخاصة بهم. وعلاوة على ذلك، فإن العدد الهائل من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في البورصات الأمريكية يجعلها خيارا تجاريا جذابا. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها في سوق الأسهم. والأكثر أهمية هو السيولة. فبعض القضايا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (أوتك) والورق الورقي تفتقر إلى السيولة الكافية، مما يجعلها شديدة التقلب عند محاولة شراءها أو بيعها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من هذه القضايا التجارة مع ارتفاع العطاءات ينتشر، مما يضيف إلى حد كبير إلى تكلفة التداول فيها. يمكن أن يكون للهيئات أيضا تأثير كبير على أدائك عند التداول بنشاط للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. هذا هو السبب في العديد من السمسرة تقدم & لدكو؛ السلطة و رديقو؛ حسابات التجار ذات الحجم الكبير مع انخفاض العمولات في التجارة.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هو أيضا شعبية بين التجار التقنيين. النداء الأساسي هو حقيقة أنه هو أكبر، سوق التجارة الأكثر سيولة في العالم. أيضا، على عكس أسواق الأسهم، لا توجد عمولات في سوق الفوركس. بدلا من ذلك، الصفقة & لدكو؛ تكلفة & رديقو؛ من تداول العملات الأجنبية هو انتشار طلب الشراء. وهذا يجعل سوق الفوركس جذابة جدا للمتداولين ذوي الحجم الكبير.
وأخيرا، هناك تداول العقود الآجلة للأسهم، الفوركس والسلع. وكمية عالية من الرافعة المالية المستخدمة عادة في سوق العقود الآجلة هي نقطة جذب رئيسية للتجار، جنبا إلى جنب مع زيادة السيولة والتقلب. ونتيجة لذلك، يتم تداول التداول في سوق العقود الآجلة بشكل عام لتجار الخبراء.
أنواع أنظمة التداول.
يتناول الجزء الأخير من مناقشتنا لهذه المادة نوع الأنظمة التجارية التي يمكنك استخدامها لتداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، الفوركس أو السلع. النوعان الأساسيان من الأنظمة التي سيتم تشغيلها عبرهما هما أنظمة الاتجاه أو الاتجاه المعاكس.
تريند-فولوينغ سيستمز.
ويعد نظام الاتجاه التالي أكثر طرق التداول شيوعا. هذا النوع من النظام يتفاعل مع حركة سعرية كبيرة ويشتري في هذا الاتجاه. والأساس المنطقي لهذا النوع من النظام هو الأمل في أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه.
من المحتمل أن النوع الأكثر شيوعا من نظام الاتجاه يتبع المتوسطات المتحركة. المتوسطات المتحركة هي جوهر الاتجاه، وتقدم اتجاها سلسا في السعر خلال فترة زمنية محددة. يقدم الشكل 2 نظام كروس أوفر متوسط مبسط بالمقارنة مع النظام المبين في الشكل 1. في هذا المثال، نقوم برسم سعر إغلاق شركة آبل (آبل) خلال الأشهر الستة الماضية مع متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يوما ( الخط الأزرق المنقط). هنا، نحن نبحث عن عمليات الانتقال بين سعر سهم أبل والمتوسط المتحرك لمدة 20 يوما. ويتحقق اتجاه جديد عندما يتحرك السعر فوق متوسط السعر التاريخي أو دونه.
وهناك نوع آخر من نظام الاتجاه التالي هو نظام الاختراق. ومثلما هو الحال في أنظمة المتوسط المتحرك، تستند أنظمة الاختراق إلى فكرة أنه بمجرد إنشاء سعر مرتفع أو منخفض جديد، فإن السعر سوف يستمر أكثر من المتوقع في اتجاه الاختراق. ويحدد الشكل 3 سعر إغلاق آبل على مدى الأشهر الستة الماضية جنبا إلى جنب مع تراكب الفرقة بولينجر. وتظهر فرق البولنجر متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة، مع حدوث انكسارات عندما يصل السعر إلى حواف العصابات. الفرقة الزرقاء العليا هي متوسط السعر المرتفع خلال ال 20 يوما الماضية، في حين أن النطاق السفلي هو متوسط السعر المنخفض خلال ال 20 يوما الماضية. الخط الأزرق المنقط بين الفرقتين الخارجيين هو المتوسط المتحرك البسيط لسعر الإغلاق خلال العشرين يوما الأخيرة.
الأنظمة التي تتبع الاتجاه لها بعض السلبيات. ومن أهمها طابعها المتخلف. وبما أنها تتبع هذا الاتجاه، فهي دائما متخلفة. ولذلك، فإنها لن تتنبأ بالضبط أعلى أو أسفل بالضبط من الاتجاه. اعتمادا على مدى سرعة وشدة التغييرات السائدة، قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الأرباح. وعلاوة على ذلك، فإن الأنظمة التي تتبع الاتجاه هي عرضة للانحرافات التي تحدث عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة. يمكن أن تسلب السرطانات بشدة ربحية النظام دون تقنيات فعالة لوقف الخسارة وإدارة المخاطر. وأخيرا، فإن النظم التي تتبع الاتجاه، كما يوحي اسمها، هي الأكثر نجاحا في الأسواق التي تتجه. إذا كان الأمن الأساسي لدخول فترة طويلة من التداول جانبية أو الاتجاهية، فإن هذه الأنظمة سوف تولد بلا شك العديد من الإشارات على المدى القصير أو حتى كاذبة (السياط).
أنظمة مكافحة الاتجاه.
تتجه أنظمة الاتجاه المعاكس للشراء عند أدنى مستوى منخفض وتبيع على أعلى مستوى. وعلى عكس الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن أنظمة الاتجاه المعاكس لا تصحح ذاتيا. وعندما نعتقد أن المؤشر قد وصل إلى مستوى مرتفع أو منخفض للغاية، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل، فإنه يمكن أن يستمر في الوصول إلى مستويات أعلى أو أدنى مستوياته.
مع نظام الاتجاه المعاكس، التجار تبدو شراء عندما الزخم في اتجاه واحد يبدأ في الانخفاض. في كثير من الأحيان يتم احتساب هذا مع مؤشرات التذبذب مثل ستوشاستيك أو القوة النسبية، مع إشارات ولدت عندما ينخفض مذبذب أقل من نقطة معينة. بغض النظر عن نوع نظام الاتجاه المعاكس الذي تستخدمه، فإن الهدف لا يزال هو نفسه: شراء منخفضة وبيع عالية.
وكما هو الحال مع الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن أنظمة الاتجاه المعاكس لها عيوبها. وتختلف النقطة التي يبدأ فيها الزخم في التلاشي تبعا للأمن الأساسي والتطرف التاريخي. ولعل الأهم من ذلك، كما ذكرنا سابقا، لأن أنظمة الاتجاه المعاكس لا تصحح ذاتيا، فهناك إمكانات هبوطية غير محدودة (ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز).
يتطلع.
مع هذه النظرة العامة الأساسية لأنظمة التداول الفنية، وأنواع الأسواق التي يمكن استخدامها، وأنواع مشتركة من أنظمة التداول، وضعنا الأساس للمشي لكم من خلال كيفية تطوير واختبار ونشر نظام التداول التقني الخاص بك . في العدد القادم من الاستثمار المحوسب، سوف نناقش القضايا والاعتبارات التي تدخل في تصميم وبناء نظام تجاري تقني.
نقاش.
جيري مماهان من أوك نشر منذ أكثر من 4 سنوات:
نظرة عامة جيدة جدا من مجمع - قد يقول البعض ملتوية الاستثمار المشهد! نصيحة بسيطة بعد الثاقبة.
كيرميت براثر من فل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
انها بداية معقولة، على الرغم من أنه يأتي عبر شخص يحاول إقناع الناس بأن نظام التداول الفني هو الخاسر. الحقيقة هي، لا يهم إذا كنت تاجر أساسي أو تقني لديك لديك خطة التداول وتداول النظم.
أنا حقا لا أفهم الفروق التعسفية التي أدخلت في مناقشة "نظم الاتجاه المضاد". يمكن للمرء أن يضع بنفسه بسهولة وقف الخسارة الزائدة عند مواجهة الاتجاه كما يمكن في نظام متابعة الاتجاه.
جيمس هايز من كو نشر منذ أكثر من 3 سنوات:
روجر شانتز من وا نشر منذ أكثر من 3 سنوات:
إذا لم أكن مخطئا، لا يتم حساب بولينجر باندز باستخدام متوسط السعر العالي والمنخفض خلال عدد مختار من الأيام (عادة 20 يوما). بدلا من ذلك يتم احتساب العصابات عادة باسم سما-20 أو - (20 يوما من الانحراف المعياري للسعر x 2).
فيرنون روبرتس من فل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
السيد كرميت براثر جعل وظيفة جيدة جدا مع الكثير من الحكمة في تعليقاته. أنا اتفق.
تستحق إعادة قراءة بضع مرات.
واين ثورب من إيل نشرت منذ أكثر من 3 سنوات:
وكان القصد من ذلك بالتأكيد عدم تصوير التقنية التقنية على أنها اقتراح خاسر. وكما يشير العنوان، فإن هذا هو الجزء الأول من السلسلة التي ستناقش المواضيع التي يذكرها. ترّقب.
محرر، الاستثمار المحوسب.
كليمنت مور من السلطة الفلسطينية نشرت منذ أكثر من 2 سنوات:
السيد ثورب، كالمعتاد، هو الرأي للغاية ومتحيزا تجاه تعويذة أأي: التحليل الأساسي هو التحليل الصحيح الوحيد المطلوب ".
لقد "استثمرت" لمدة 45 + سنوات وفقط مع إضافة مخارج فنية بسيطة وقد تمكنت من تحقيق الأرباح غائبة العاطفة. كم عدد المرات التي قلت لنفسك: هذا هو عقد طويل الأجل وعلى المدى القصير قد يكون فقدان ورقة ولكن على المدى الطويل، وسوف يعود لأن الأساسيات قوية.
لقد تداولت ينتشر مع تد أميريتريد لمدة 3-4 سنوات ووجدت أن انتشار التداول لا قيمة لها دون الرسوم البيانية. ومع ذلك، مع الرسوم البيانية وأي نظام من قبل الآخرين، مجرد قراءة بلدي من الرسوم البيانية أن أدائي قد قدمت لي مجموعة أكثر ربحية من النتائج. أساسيات لا يفسر اليومية أو الأسبوعية صعودا وهبوطا. لا تفعل التقنية ولكن الرسوم البيانية لا تصور ما حدث واختبار الظهر التحقق من احتمال النجاح. آي يجب أن تنفق بعض الوقت مع الخيارات لأنها وسيلة لاستخدام السوق لميزة واحد.
واين ثورب من إيل نشرت منذ أكثر من عامين:
محرر، الاستثمار المحوسب.
عذرا، لا يمكنك إضافة تعليقات أثناء وجودها على جهاز جوال أو أثناء الطباعة.
&نسخ؛ 2017 الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
هذا المحتوى ظهر أصلا في الاستثمار المحوسب.
Comments
Post a Comment