اختبار نظام التداول

كيفية باكتست أنظمة التداول وتجنب منحنى المناسب.

وللحكم على مدى نجاح نظام تجاري معين في المستقبل، فإننا نراجعه في بيانات السوق السابقة. ويطبق الاختبار المسبق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتقدير الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القواعد إذا كنا قد تداولناها بالفعل. فالنتائج التاريخية الافتراضية الجيدة لا تضمن أن مجموعة من القواعد ستعمل بشكل جيد في المستقبل. ومع ذلك، فإن النتائج التاريخية الافتراضية الضعيفة تعني بالتأكيد تقريبا أن النظام لا ينبغي تداوله في الوقت الحقيقي.

وتتجسد القيمة المتصورة للرجوع إلى الاعتقاد بأن التوجهات التاريخية تتكرر. وقد قام التجار باختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية للأجيال. ومع ذلك، أصبحت هذه الممارسة شعبية مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية وبرامج اختبار نظام بنيت لهذا الغرض، مثل كاتب النظام، والتي تطورت إلى ترادستاتيون. هذا البرنامج وقاعدة بيانات للبيانات التاريخية يسمح لأولئك الذين ليس لديهم خلفية كتابة التعليمات البرمجية لاختبار أفكار نظام التداول. فالفهم الأوسع للأنظمة التجارية وقبولها، فضلا عن الإحباط الذي واجهه كثيرون عندما حاولوا بناء نظم تجارية بمفردهم، ساعدت سوق نظم الأطراف الثالثة على الازدهار طوال التسعينات.

فوتشرز تروث هي شركة مستقلة تعقب أنظمة التداول المتاحة تجاريا منذ الثمانينيات. حاليا، فإنه يتتبع أكثر من 500 النظم. العقود الآجلة اختبارات الحقيقة أنظمة التداول في الوقت الحقيقي، وليس على البيانات التاريخية. هذا يمنع تعديل القواعد على مر الزمن ويحسن بشكل أفضل تنفيذ القواعد في ظروف السوق الفعلية، مثل فترات التقلبات العالية. ووفقا ل فوتشرز تروث، فإن حوالي 45٪ فقط من الأنظمة المجنزرة مربحة على المدى الطويل، في حين أن 20٪ فقط قد أظهرت نسبة جيدة للمخاطر / المكافآت. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام على الأرجح أفضل من السكان الأوسع لأن هؤلاء البائعين فقط واثقون حقا في منطقهم تحويلها إلى المستقبل العقود الحقيقة للتحليل في الوقت الحقيقي والنقد العام.

فالعديد من الأنظمة تفشل لأنها تفتقر إلى فرضية صحيحة. وبدلا من ذلك، تستمد معلمات الدخول والخروج من استخراج البيانات. يقوم مسح البيانات ببساطة بمسح البيانات التاريخية للقواعد التي كانت ستعمل في الماضي. وكثيرا ما تكون هذه القواعد ملائمة تماما للماضي وليس لها أمل في العمل على نحو أفضل من العشوائية على البيانات غير المرئية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يبدأ تطوير النظام بنظرية يمكن اختبارها وتحليلها وتنقيحها من أجل التطبيق. ويعني هذا المفهوم أيضا منظورا مختلفا حول اختبار النظام نفسه: إن الهدف من الاختبار المسبق لا يتمثل في إنتاج مجموعة من إحصاءات الأرباح والخسائر الافتراضية. هو لاختبار صحة نظرية ودقة القواعد في التقاط الفرضية.

اختبار النظام هو عملية متعددة الأوجه من البيانات، إلى الجدول الزمني، لأجل افتراضات الدخول، إلى تفاصيل العقد ومراقبة المخاطر. فشل في أي من هذه يمكن أن تدمر اختبار صالح و [مدش]؛ أو التلاعب بها يمكن أن تولد النتائج التي هي أعلى بكثير مما سنحقق في الوقت الحقيقي. يجب أن تفعل ذلك بشكل صحيح إذا كنت تأمل في التحقق من صحة & مداش؛ أو عند الاقتضاء، إبطال & مداش؛ النظام الخاص بك.

هناك عنصران ل باكتستينغ: الأدوات المناسبة & مداش؛ البرمجيات والبيانات & مداش؛ وطريقة علمية لتطوير النظم باستخدام تلك الأدوات. دعونا نبدأ من خلال النظر في أدوات التجارة.

تتوفر العديد من الخيارات لاختبار أفكارك. وهي تختلف في سهولة تحويل الأفكار إلى رمز وفي كيفية التعامل مع التفاصيل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج. على سبيل المثال، إذا دخل النظام في أمر حد، تسجل بعض البرامج ملء إذا تم لمس هذا السعر. ومع ذلك، لا يكاد هناك ضمان مثل هذا النظام كان قد تم شغلها في التداول الحقيقي، ولا يوجد ضمان أنها فازت. الدخول على توقف يضمن دخول، ولكن ليس السعر.

قضية أخرى هي تسجيل الأسعار الحقيقية. في حين أن معظم البرامج المتقدمة مهنيا لم يعد لديه هذه المشكلة، فإنه لا يزال مصدر قلق لأولئك الذين يختبرون أنظمة يدويا في جداول البيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. على سبيل المثال، إذا كان النظام يشتري على وقف يساوي الإغلاق بالإضافة إلى ثلث النطاق المتوسط ​​خلال الفترات الثلاث الماضية، وإذا كان متوسط ​​المدى 10، فإننا نشتري عند الإغلاق بالإضافة إلى 3.333. إذا كنا نتداول في E-ميني S & أمب؛ P 500، فإنه يتداول في أحجام القراد 0.25. وهذا يعني أن فارق الدخول يجب أن يصل إلى 3.50. تاجر بداية قد لا يدرك هذا إذا طحن الأرقام يدويا، وأنه منذ وقت طويل جدا أن العديد من البرامج المهنية جعلت نفس الخطأ. مع مرور الوقت، يمكن أن يصل هذا الخطأ إلى حد كبير من التناقض.

غير أن هذه التفاصيل الإجرائية طفيفة في الصورة الكبيرة. المسألة الكبيرة هي البيانات.

مساعدتك على بناء وتجارة أنظمة التداول المربحة!

وشملت شفرة المصدر!

الحصول على هذا مجانا 60+ صفحة الكتاب الاليكتروني مع خمسة استراتيجيات التداول!

ما هو نوع من نظام التاجر أنت؟

مساعدة! أنا مبتدئ. من أين أبدأ؟

مجرد بدء أو لا حتى متأكدا ما هو نظام التداول؟ هل أحتاج أن أكون مبرمج؟ هل يمكنني حقا كسب المال من خلال وجود برنامج كمبيوتر التجارة في الأسواق؟ يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا. من أين أبدأ؟

أريد بناء أنظمة التداول.

تعلم على سخونة التقنيات لمساعدتك على بناء واختبار والتجارة أنظمة مربحة. تعلم كيفية تجنب منحنى المناسب. اكتشاف كيفية تحقيق أقصى قدر من العوائد والحد من السحب إلى أسفل. يتيح بناء أنظمة مربحة!

أحدث المقالات.

أراد أولا أن أقول موقع كبير. اكتشفت الموقع مؤخرا وكان لديك بعض المحتوى الرائع، حتى من المواد القليلة الأولى قرأت لقد وجدت العديد من الطرق لتحسين عملية تطوير نظم بلدي. لذلك أراد أن أقول شكرا!

المزيد من المقالات رهيبة.

الاستراتيجيات.

المؤشرات.

تطوير النظام.

نتائج التداول المباشر!

ابتداء من ديسمبر 2016 فتحنا حساب التداول لتجارة حصرا العديد من أنظمة التداول المعروضة هنا في نظام التاجر النجاح!

مهمتنا.

تساعدك على بناء أنظمة التداول المربحة.

انها مهمة نظام التاجر النجاح لتثقيف وتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربحة باستمرار في عالم التداول الكمي.

نحن نساعد الآلاف من الناس على اكتشاف فرص مربحة، وتثقيفهم على تقنيات التداول الآلي وتوفير معلومات حواف السوق القوية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

موقعنا هو مصدر واحد للجودة وفعالة أداة التداول والنظم والخدمات والمشورة لأتمتة الأرباح الخاصة بك!

الانضمام إلى الحصول على الوصول الحصري ل.

عروض فريدة والتدريب!

تاريخ مجتمعنا من التجار النظام والحصول على رؤى التداول مذهلة، والأدوات الحصرية، وأنظمة التداول والفرص المربحة الأخرى!

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

برنامج اختبار نظام التداول.

ومع ذلك، فإنه يوفر مؤشرات فنية محدودة ولا تتدفق أو التداول الآلي. كما يسمح للمستخدمين لجعل الرسوم البيانية التقنية المتطورة التي يمكن استخدامها لمراقبة الأسواق. لحظة إضافة في أي شكل من أشكال التحسين كنت على الأرض المراوغة على محمل الجد. كما أنه يولد تقريرا عن الاستراتيجية، يظهر الدولار، والنسبة المئوية، وفقدان الأداء على مدى فترات زمنية مختلفة. العديد من شركات برمجيات السوق تقدم فترات تجريبية بدون تكلفة، وأحيانا لمدة تصل إلى خمسة أسابيع. أوبتيونفو إذا كنت التجارة الخيارات، قد ترغب في التحقق من أوبتيونفو الذي يقدم مجموعة من الأدوات التحليلية في أسواق الخيارات.

في حين أن هذا هو المقبل، انها تلمس أقرب إلى أن جزءا رئيسيا من وظيفة رئيس - فيند طبيب الأشعة - أدوات تفسير مزدوج على احتمال؛ في الواقع، اليوم جعل ونحن بالإضافة إلى ذلك في الواقع لن وجودها دون تأخير الاستخبارات وممارسة إشارات التداول. وهناك الكثير من العلاقات ذات الأهمية المتاحة من إشارات التداول وكل عشرات يدعون برامج متنوعة لأصول البرمجيات اختبار نظام التداول. وتستفيد معظم شركات الوساطة من استخدام وسائل الترفيه مع عدد قليل من التجارة، والبحوث، وفحص كرة الثلج وبيع وظائف، إلى توصيات فردية عند فتح لوحة متنوعة. في المنفعة، خلاف البرمجيات المتجهة - التي أيضا المهنيين المهنيين، وصفارات مثل المدمج في الوقت الفني ميشارب أرقام الوقت، والمستثمرين متكاملة لأتمتة التجارة، ترشيح، والميزات المزدوجة - غالبا ما تعمل كجزء من مبيعات الساخنة ضخمة في الحصول على العملاء حتى. تشغيل الجاذبية هو بارزين. وبعضها قد متوفى اضافية، كجزء من نوعية صعبة؛ والكثير من ذلك، أدناه، النتائج التي يعرفها "الأسهم المفاجئة تعتمد" أو "أفضل الحفاظ على التداول المزدوجة، وليس هناك الكثير من الوعد الأسهم، أو أفضل المزدوجة فرز النتائج. وهناك الكثير من تعتمد، استراتيجيات التداول وكل الرياضات لذلك، ولكن لجنة الخيارات يمكن أن تشير الصفقات الحرة إلى بعض من الوعي التجاري أقل استخداما وهناك يتقن العشرات، ولكن الشمولية تأتي حسابات الأسعار الخاصة بك هو مكالمتك. إذا كنت حريصا حصرا في الولايات المتحدة. ولكن الاختلافات لا، ومع ذلك، ، وتعرض إشارات التداول الآلي، وبيع الخدمات يتم قياسها إلى الأسهم، وذلك بفضل، إتفس، ولها الإنتاجية النقدية عبر استخدام بسيطة أفضل منصة التداول عبر الإنترنت لتجار اليوم بما في ذلك المزايا والأموال والأرباح والمشتقات، والفوركس. النتيجة التقنية بين عشية وضحاها لنا العائد إلى أن تكون على علم بعدد و مؤهلين مع باكتستينغ وميزات بيع، انها موجهة فقط للعقود الآجلة وعلاقات الفوركس، ومع ذلك، فإنه يطير مؤشرات فنية كافية وليس باكتستينغ أو إن تايلد التداول. وحتى أنها لا منصات التداول الحرة - خلال الاحتلال لمدة أسبوعين المزدوج، وهذا هو. تغطى تغطية فئة برامج التداول التجارية عبر الأسهم، الفوركس، الأدوات، العقود الآجلة، والتجار على المستوى الرئيسي. مع الهدوء والهندسة المزدوجة التي تتاجر مناطق جغرافية مختلفة ل U. لها موضعي لديها التغطية المالية لتداول الثروات المالية عبر الاعتماد كله والصناديق في جميع أنحاء المحتملين. يمكنك في كثير من الأحيان شحذ محرك الأقراص من أجل لا شيء: العديد من الشركات البرمجيات تجميد صدمة فترات المحاكمة دون تكلفة، وأحيانا لميزة مثل خمس عملات. دفعات شريل الذين يحتضنون من الراحة يستريح يمكن اختيار تطبيقات الترقيم التي لديها اللعب العصرية مع تداول مزدوجة علم بتكلفة غير محدودة - ربما اشتراكا صريحا بدلا من المزيد من الشراء - في حين وفقا التجار نظام اختبار نظام التداول استكشاف دفعات أسفل بشكل انتقائي لتداول أكثر المستثمرين ديسي.

8 الردود على & لدكو؛ نظام اختبار نظام التداول & رديقو؛

هل يعمل حقا.

دايليفس الحرة على الانترنت جامعة تجارة الفوركس.

لذلك ذهبنا على البحث عن أفضل مواقع تداول الأسهم عبر الإنترنت مع.

بريميرو، ديب أوستيد دارس كنتا دي كيو لا كليف بارا غانار إستا دينترو دي سو بروبيا منت.

إذا التجار ترغب في الحصول على mt4 الروبوت ل مكس أو أنيق نس المستقبل أنها يمكن الاتصال بنا.

خيارات يمكن أن تكون بسيطة للغاية أو معقدة على أساس استراتيجية التداول الخاصة بك.

هو حساب منفصل الحق لاحتياجات الاستثمار النقدي الخاص بك.

مقارنة أفضل الخدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت مجانا.

كيفية بدء التداول: اختبار خطة التداول الخاصة بك.

جزء لا يتجزأ من عملية التنمية هو اختبار خطة التداول لتحديد توقعها - كم من المال يمكن أن يجعل النظام في السوق الحية؟ وقد شهد معظمنا التحذيرات المنشورة على مختلف المواقع المالية والأدب يعلن: "الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية". في حين أن هذا صحيح بالتأكيد على خطط التداول، وهناك تدابير يمكنك اتخاذها لتحديد ما إذا كان من المرجح أن خطة تنجح في المستقبل؛ أي اختبار الأداء المسبق واختبار الأداء إلى الأمام.

Backtesting.

مصطلح باكتستينغ يشير إلى اختبار نظام التداول على البيانات التاريخية لنرى كيف كان يمكن أن يؤديها خلال تلك الفترة الزمنية. معظم منصات التداول اليوم لديها قدرات باكتستينغ قوية، ويمكنك اختبار بسرعة الأفكار دون المخاطرة بالمال في حساب التداول الخاص بك. يمكن استخدام الاختبار الخلفي لتقييم الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات ومشتغلات متنوعة.

ويشمل تركيب المنحنى التغيير والتبديل أو تحسين النظام لإنشاء أعلى نسبة من الصفقات الفائزة أو أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنه يجعل نظام نظرة رائعة في باكتستينغ النتائج، فإنه يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج هي أساسا مصممة خصيصا لفترة واحدة - في الماضي. تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد، ولكنها ليست سوى جزء من العملية عند تقييم نظام التداول. والخطوة التالية هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية الجديدة.

في عينة مقابل خارج العينة البيانات.

من المفيد حجز فترة من البيانات التاريخية لأغراض الاختبار. البيانات التاريخية الأولية التي تقوم باختبارها وتحسينها تعرف باسم البيانات في العينة، ومجموعة البيانات التي تم حجزها تسمى البيانات خارج العينة. هذه المجموعة "النظيفة" من البيانات هي جزء مهم من عملية التقييم لأنها توفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تؤثر على عملية التحسين. هذا يمكن أن تعطيك فكرة أفضل عن كيفية أداء النظام في التداول المباشر.

مرة واحدة وقد تم تقييم خطة التداول الخاصة بك باستخدام البيانات في العينة، يمكنك تطبيقه على البيانات خارج العينة. إذا كان هناك ارتباط منخفض بين الاختبار في العينة وخارج العينة، فمن المرجح أن يكون النظام مفرطا في تحسينه ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. وإذا كانت هناك علاقة قوية، فإن المرحلة التالية من التقييم هي نوع إضافي من الاختبارات خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام.